1.3 小结
在本章中,我们回顾了时间序列分析的某些重要内容,如协整、向量自回归和GARCH类条件方差模型。同时,我们介绍了一些R的有用知识和技巧,用来开始量化和实证金融的建模。我们希望你能从中获益,但是必须再次提到,不论是从时间序列和计量经济学理论的角度看,还是从R编程的角度看,本章内容皆不完善。互联网上有关于R编程语言的丰富文档资料,并且R的用户社区聚集着数以千计的高精尖人才。我们鼓励你能超越书本,成为一名自学者,遇到困难不要退缩。网络上肯定可以找到你处理困难需要的答案。要多多使用R包的文档和帮助文件,常常研究R的官网http://cran.r-project.org/。后续的章节会提供大量其他的示例,以帮助你在浩瀚的R功能、包和函数中找到自己的路。
时间: 2024-09-19 19:52:14